Swap de pré 360 dias indica juro anual de 10,80%

SÃO PAULO, 12 de junho de 2007 - Os contratos de swap de pré (títulos que permitem troca de taxa prefixada por pós) apontam alta nas taxas em relação ao fechamento de ontem. O papel com vencimento em 360 dias aponta taxa anual de 10,80%. O segmento está em linha com as projeções das taxas de juros dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DI) negociados na Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F). Instantes atrás, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2009 indicava juro anual de 10,52%, ante 10,50% do último ajuste.

Seguem abaixo algumas taxas de swap de pré praticadas no mercado:

- 30 dias: 11,85% ao ano

- 62 dias: 11,70% ao ano

- 90 dias: 11,60% ao ano

- 120 dias: 11,50% ao ano

- 181 dias: 11,25% ao ano

- 360 dias: 10,80% ao ano

- 720 dias: 10,40% ao ano

(Maria de Lourdes Chagas - InvestNews)